IRS SWAP

Instrumento financiero en el cual las partes acuerdan el intercambio de un conjunto de pagos a tasa variable por un conjunto de pagos a tasa fija. Para el caso del Banco las tasas que se pueden cubrir son la IBR y la Libor. Preferiblemente debe ser para plazos desde 1 año Beneficios

Beneficios

  • No genera ningún cargo
  • Es flexible en cuanto a que se adapta a las necesidades específicas del cliente
  • Genera un flujo de caja conocido para la vida del derivado y asegura la cobertura de sus activos o pasivos que están indexados a Tasa Variables
  • Al contrario del cupo necesario para un CCY SWAP, el IRS consume un cupo de crédito muy inferior por lo que no aumenta en gran medida la exposición que tiene el Banco al cliente.